현재도 그렇지만 미래에도 금융산업은 중요한 국가 산업이 될것이다.

첨단 금융지식을 습득해 금융시대를 준비해야 한다.

우리나라는 지난 1997년 국가부도 위기를 맞아 국제 통화기금 (IMF) 에 구제 금융을 신청하였다. 사상 처음 맞는 경제 파산위기에서 벗어나기 위해 처절한 구조 조정의 아픔을 겪어야만 했던 한국경제는 이제 새로운 도약의 전환점에 서 있다. IMF와 똑같은 위기는 재발하지 않았지만 과도한 가계부채,자산 거품, 국제 금융 불안과 같은 새로운 위험 요소들은 아직도 상존하고 있다.

이 책에서는 여러 가지 파생금융상품 중에서 옵션의 기본적인 가격결정모델과 모델의 수치해석을 다룬다. 초보자들에게 옵션거래의 핵심사항들을 간단명료하게 해설하고 MATLAB 코드와 C++코드를 제시하였다.

이 책이 스톡옵션의 가격결정을 위한 수치해석 기법을 공부하는 사람들의 입문서로서 도움이 되었으면 한다.

본 저서의 중점은 제 8장, 9장의 유한 차분법 그리고 몬테카롤 시뮬레이션등 수치해석이나 내용의 완전성을 유지하기 위해 다른 주제들도 함께 담았다.

부족한 내용들은 서점에 나와 있는 다른 참고 도서를 참조하면 될 것이라 사료된다. 이 책이 파생상품 모델링에 대한 수치해석에 관심 있는 독자들에게 조그마한 보탬이라도 될 수 있기를 바란다.

-머리말 중에서-

차 례

제 1 장 서론

제 2 장 파생금융상품 (Derivatives)

2.1 옵션매입자와 옵션발행자

2.2 만기일

2.3 옵션의 상태

2.4 우리나라 옵션시장의 구조와 운영

2.5 거래제도 개요

2.6 매매제도

2.7 결제 및 수탁제도

2.8 실제 데이터 찾아보기

2.9 참고 온라인 사이트

제 3 장 MATLAB 기초

3.1 MATLAB 기초

3.2 M-file 만들기

3.3 for end 문

3.4 if elseif else end 문

3.5 while end 문

3.6 linspace 문

3.7 plot 문

3.8 MATLAB에서 함수 만들기

3.9 MATLAB에서 제공하는 함수들

제 4 장 C++ 기초

4.1 Microsoft Visual Studio 2008 시작하기

4.2 C++ 언어의 입문

4.3 간단한 Standard Template Library

제 5 장 확률미분방정식 (Stochastic Differential Equation)

5.1 이자율

5.2 확률미분방정식의 소개

5.3 확률미분방정식에서 필요한 확률론

5.4 브라운운동 (Brownian Motion)

5.5 Itô 적분 (Itô Integral)

5.6 Ito의 보조정리 (Ito Lemma)

제 6 장 옵션가격이론

6.1 Black-Scholes 편미분방정식

제 7 장 변동성 추정

7.1 역사적 변동성 (Historical Volatility)

7.2 내재 변동성 (Implied Volatility)

7.3 변동성 스마일 (Volatility Smile)

7.4 내재변동성 곡면 (Implied Volatility Surfaces)

제 8 장 유한 차분법 (Finite Difference Method)

8.1 차분법

8.2 열 방정식에 대한 유한 차분법

8.3 Black–Scholes 편미분방정식에 대한 유한 차분법

8.4 Greeks

8.5 Operator Splitting (OS) Method

8.6 주가연계증권 Equity-Linked Securities (ELS)

제 9 장 몬테칼로 시뮬레이션 (Monte Carlo simulation)

9.1 몬테칼로 시뮬레이션을 이용한 상품의 가치 도출

9.2 몬테칼로 시뮬레이션을 사용하여 옵션가치 도출

9.3 난수생성 (Random Number Generation)

9.4 주가연계증권 ;ELS

참고 문헌

찾아보기

정다래

김영록

황형석

유민현

김준석

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