로그인이
필요합니다

도서를 검색해 주세요.

원하시는 결과가 없으시면 문의 주시거나 다른 검색어를 입력해보세요.

견본신청 문의
단체구매 문의
오탈자 문의

파생상품 프로그래밍 요약정보 및 구매

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

사용후기 0 개
지은이 정다래. 김영록. 황형석. 유민현. 김준석
발행년도 2015-03-05
판수 1판
페이지 334
ISBN 9788961058940
도서상태 구매가능
판매가격 27,000원
포인트 0점
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 파생상품 프로그래밍
    +0원
위시리스트

관련상품

  • 현재도 그렇지만 미래에도 금융산업은 중요한 국가 산업이 될것이다.

    첨단 금융지식을 습득해 금융시대를 준비해야 한다.

    우리나라는 지난 1997년 국가부도 위기를 맞아 국제 통화기금 (IMF) 에 구제 금융을 신청하였다. 사상 처음 맞는 경제 파산위기에서 벗어나기 위해 처절한 구조 조정의 아픔을 겪어야만 했던 한국경제는 이제 새로운 도약의 전환점에 서 있다. IMF와 똑같은 위기는 재발하지 않았지만 과도한 가계부채,자산 거품, 국제 금융 불안과 같은 새로운 위험 요소들은 아직도 상존하고 있다.

    이 책에서는 여러 가지 파생금융상품 중에서 옵션의 기본적인 가격결정모델과 모델의 수치해석을 다룬다. 초보자들에게 옵션거래의 핵심사항들을 간단명료하게 해설하고 MATLAB 코드와 C++코드를 제시하였다.

    이 책이 스톡옵션의 가격결정을 위한 수치해석 기법을 공부하는 사람들의 입문서로서 도움이 되었으면 한다.

    본 저서의 중점은 제 8장, 9장의 유한 차분법 그리고 몬테카롤 시뮬레이션등 수치해석이나 내용의 완전성을 유지하기 위해 다른 주제들도 함께 담았다.

    부족한 내용들은 서점에 나와 있는 다른 참고 도서를 참조하면 될 것이라 사료된다. 이 책이 파생상품 모델링에 대한 수치해석에 관심 있는 독자들에게 조그마한 보탬이라도 될 수 있기를 바란다.

    -머리말 중에서-

  • 차 례


    제 1 장 서론


    제 2 장 파생금융상품 (Derivatives)

    2.1 옵션매입자와 옵션발행자

    2.2 만기일

    2.3 옵션의 상태

    2.4 우리나라 옵션시장의 구조와 운영

    2.5 거래제도 개요

    2.6 매매제도

    2.7 결제 및 수탁제도

    2.8 실제 데이터 찾아보기

    2.9 참고 온라인 사이트


    제 3 장 MATLAB 기초

    3.1 MATLAB 기초

    3.2 M-file 만들기

    3.3 for end 문

    3.4 if elseif else end 문

    3.5 while end 문

    3.6 linspace 문

    3.7 plot 문

    3.8 MATLAB에서 함수 만들기

    3.9 MATLAB에서 제공하는 함수들


    제 4 장 C++ 기초

    4.1 Microsoft Visual Studio 2008 시작하기

    4.2 C++ 언어의 입문

    4.3 간단한 Standard Template Library


    제 5 장 확률미분방정식 (Stochastic Differential Equation)

    5.1 이자율

    5.2 확률미분방정식의 소개

    5.3 확률미분방정식에서 필요한 확률론

    5.4 브라운운동 (Brownian Motion)

    5.5 Itô 적분 (Itô Integral)

    5.6 Ito의 보조정리 (Ito Lemma)


    제 6 장 옵션가격이론

    6.1 Black-Scholes 편미분방정식


    제 7 장 변동성 추정

    7.1 역사적 변동성 (Historical Volatility)

    7.2 내재 변동성 (Implied Volatility)

    7.3 변동성 스마일 (Volatility Smile)

    7.4 내재변동성 곡면 (Implied Volatility Surfaces)


    제 8 장 유한 차분법 (Finite Difference Method)

    8.1 차분법

    8.2 열 방정식에 대한 유한 차분법

    8.3 Black–Scholes 편미분방정식에 대한 유한 차분법

    8.4 Greeks

    8.5 Operator Splitting (OS) Method

    8.6 주가연계증권 Equity-Linked Securities (ELS)


    제 9 장 몬테칼로 시뮬레이션 (Monte Carlo simulation)

    9.1 몬테칼로 시뮬레이션을 이용한 상품의 가치 도출

    9.2 몬테칼로 시뮬레이션을 사용하여 옵션가치 도출

    9.3 난수생성 (Random Number Generation)

    9.4 주가연계증권 ;ELS


    참고 문헌

    찾아보기

  • 정다래


    김영록


    황형석


    유민현


    김준석

  • 학습자료


    등록된 학습자료가 없습니다.

    정오표


    등록된 정오표가 없습니다.

  • 상품 정보

    상품 상세설명

    e83e5fd6d807f1cb19d76ae821a9c43e_1654349746_3957.jpg
    e83e5fd6d807f1cb19d76ae821a9c43e_1654349746_4308.jpg
    e83e5fd6d807f1cb19d76ae821a9c43e_1654349746_4649.jpg
     

    상품 정보 고시

  • 사용후기

    등록된 사용후기

    사용후기가 없습니다.

  • 상품문의

    등록된 상품문의

    상품문의가 없습니다.

  • 배송/교환정보

    배송정보

    cbff54c6728533e938201f4b3f80b6da_1659402509_9472.jpg

    교환/반품 정보

    cbff54c6728533e938201f4b3f80b6da_1659402593_2152.jpg
     

선택된 옵션

  • 파생상품 프로그래밍
    +0원